ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ в математической статист и-к е, способ статистической проверки гипотез, при к-ром необходимое число наблюдений не фиксируется заранее, а определяется в процессе самой проверки. Во многих случаях для получения столь же обоснованных выводов применение надлежащим образом подобранного способа П. а. позволяет ограничиться значительно меньшим числом наблюдений (в среднем, т. к. число наблюдений при П. а. есть величина случайная), чем при способах, в к-рых число наблюдений фиксировано заранее.

Графическое изображение процесса последовательного анализа.

Пусть, напр., задача состоит в выборе между гипотезами H₁ и Н₂ по результатам независимых наблюдений. Гипотеза H₁ заключается в том, что случайная величина X имеет распределение вероятностей с плотностью f₁(x), a. Н₂ - в том, что X имеет плотность f₂(x). Для решения

этой задачи поступают следующим образом. Выбирают два числа А и В (0<А <В). После первого наблюдения вычисляют

где х₂ - результат второго наблюдения, и т. д. С вероятностью, равной единице, процесс оканчивается либо выбором Hi, либо выбором Н₂. Величины А и В определяются из условия, чтобы вероятности ошибок первого и второго рода (т. е. вероятность отвергнуть гипотезу H₁, когда она верна, и вероятность принять H₁, когда верна Н₂) имели заданные значения a₁ и a₂. Для практич. целей вместо величины An удобнее рассматривать их логарифмы. Пусть, напр., гипотеза H₁ состоит в том, что X имеет нормальное распределение

соответственно. Процесс П. а. допускает при этом простое графич. изображение (см. рис.). На плоскости (хОу) наносятся две прямые у = 0,3х-5,83 и у = 0,3х + 7,62 и ломаная линия с вершинами в точ-

ломаная впервые выходит из полосы, ограниченной этими прямыми, через верхнюю границу, то принимается Н₂, если через нижнюю,- H₁. В приведённом примере для различения H₁ и Н₂ методом П. а. требуется в среднем не более 25 наблюдений. В то же время для указанного различения гипотез H₁ и Н₂ по выборкам фиксированного объёма потребовалось бы более 49 наблюдений.

Лит.: Блекуэлл Д., Гиршик М. А., Теория игр и статистических решении, пер. с англ., М., 1958; Вальд А., Последовательный анализ, пер. с англ., М., 1960; Ширяев А. П., Статистический последовательный анализ, М., 1969. Ю.В.Прохоров.